1904 年5 月,15 歲的宋藹齡率先由宋耀如的大學同學、監理會牧師步惠廉推薦并親自陪伴,遠涉萬里,來到美國南部的梅肯市衛斯理女子學院,幸運地成為留學該校的第一名中國女性。
宋藹齡在衛斯理女子學院留學情況的文獻記載極少,她最后一學年的注冊表年級和課程欄寫著“畢業班學生”和“鋼琴”,她就讀的專業應該是“文學”。據說這張東方面孔在衛斯理女子學院剛剛出現的時候,經常招來校友和同學訝異的目光。宋藹齡言行舉止透露出的東方女性特有的含蓄持重,也常被同學們誤認為是羞怯,因而“用一種說不清楚的復雜心理對待她”。沒過多久,同學們發現這個看上去莊重、嚴肅的中國姑娘,實際上待人非常坦率和友善,并且熱情、開朗,很好接近,學習成績異常突出,尤其是數學成績,是所有同學都望塵莫及的,在音樂和表演方面也很有才華。于是,宋藹齡成了同學們喜歡談論的“熱點”人物。從此,大家閑暇時都愿意聚集在宋藹齡身邊,或者懷著極大的興趣擠進她的宿舍,聆聽她用甜甜的聲音,講那遙遠而神秘的東方故事。
關于宋藹齡在衛斯理女子學院期間流傳下來的兩個故事是這樣的:有一天,衛斯理女子學院一位教授打量了她一下,說宋藹齡已經變成了一個“漂亮的美國公民”,沒想到宋藹齡聽了非常生氣,當著全班同學的面反駁說:“我不是美國公民,而是一位中國公民,并且我為自己是中國公民而感到驕傲。”1906 年宋藹齡去華盛頓探望率中國教育代表團來美訪問的姨夫溫秉忠,在美國總統羅斯福舉辦的招待會上,宋藹齡就自己兩年前赴美留學入境時遭遇的扣留事件,向美國總統發表了自己的看法,質問并批評了美國的“民主”,據說羅斯福總統當場向宋藹齡表示了歉意。
1907 年8 月,14 歲的宋慶齡與年僅10 歲的宋美齡亦步姐姐后塵,在姨夫溫秉忠帶領下一起赴美國留學。宋慶齡是作為清政府官費生的身份赴美留學的,她與宋美齡抵美后,先被安排入新澤西州薩密特鎮波特溫小姐主持的男女同校的小學校學習一年,主要學習法語和拉丁文。據宋慶齡回憶:“這兩種外語是大學入學考試必須應考的。”
1908 年9 月, 宋慶齡正式注冊為衛斯理女子學院學生。宋美齡也同時注冊,但因為年齡和學歷不夠,只能作為旁聽生。宋慶齡在衛斯理女子學院就讀的是文學專業,1913 年5 月畢業, 獲得文學士學位。據其校友回憶,宋慶齡學習非常用功,從不漏掉一門功課的作業。老師曾評價她是英文課班上文章寫得最好的一個。宋慶齡留給校友們最深刻的印象是對哲學和歷史有著濃厚興趣,關心政治、善于思考,熱衷校內公共活動。宋慶齡曾擔任校刊《衛斯理》的文學編輯、舞蹈戲劇社社員和哈里斯文學社通訊干事。在校刊發表過令她在校內聲名鵲起的《留學生對中國的影響》、《二十世紀最偉大的事件》、《四個小點》、《現代中國婦女》和《阿媽》等政論文和小說。發表宋慶齡作品的這些校刊如今完好地保存在學院圖書館。據她大學室友回憶,辛亥革命勝利后宋慶齡收到了父親寄給她的共和國五色旗,宋慶齡立刻跳上椅子,把清朝的龍旗從墻上扯下來,用腳踩了又踩,并高呼“把龍拽下來!把共和國五色旗掛起來!”情緒之激烈,令這位室友垂暮之年仍記憶猶新。
1909 年5 月宋藹齡畢業回國,宋慶齡與宋美齡一起在佐治亞州山區小鎮德莫雷斯特度過暑假后,宋美齡留在了當地,由宋藹齡同學的母親莫斯夫人監管,在德莫雷斯特的一所監理公會學校杰西·S·格林學院學習,該院隸屬于皮德蒙特大學。在1909-1910 學年中,宋美齡除了算術外學習了所有課程,她日后曾回憶道,在皮德蒙特獲得了英語語法和修辭訓練,將英語說、寫能力磨練得非常好。1910 年暑假后,宋美齡與宋慶齡一起返回衛斯理女子學院,開始高中課程的學習,由學院的教師瑪吉·伯克小姐單獨輔導。當時美齡剛開始學習拉丁文。伯克小姐的母親